Самый примитивный способ улучшения торговой системы, который я частенько использую - это входы в рынок с фильтром 9-ти периодным Tenkan-sen.

Принцип фильтрации прост:
- Если торговая система дает сигнал на покупку, а Bid выше Tenkan-sen, то сигнал является ложным. Покупать нужно, когда Bid окажется под Tenkan-sen
- Если торговая система дает сигнал на продажу, а Bid ниже Tenkan-sen, то сигнал является ложным. Продавать нужно, когда Bid окажется над Tenkan-sen

Попробуйте добавить этот фильтр в свою МТС и в большинстве случаев ее профитность улучшится только за счет меньшего срабатывания ложных сигналов.

Данный фильтр имеет противопоказания для пробойных систем расчитанных на трейдинг входа в рынок после того, как поезд набрал скорость. Дело в том, что такие ТС выдают торговые сигналы с прямо противоположными фильтру условиями, а посему практически все сигналы оказываются отфильтрованными.